baigiang kinhteluong, Lecture notes of Econometrics and Mathematical Economics

Download baigiang kinhteluong and more Lecture notes Econometrics and Mathematical Economics in PDF only on Docsity!

Chương 1. MỞ ĐẦU

1.1 Kinh tế lượng là gì

1.2 Các khái niệm cơ bản của kinh tế

lượng

MỞ ĐẦU

1.1.2 Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng

§ 1.1 Kinh tế lượng là gì

Đo lường mức độ ảnh hưởng của các biến kinh tế này đến các biến kinh tế khác Thiết lập các mô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế (biến kinh tế) Dựa vào các mô hình toán học để dự báo các hiện tượng kinh tế

1.1.3 Phương pháp luận của Kinh tế lượng

§ 1.1 Kinh tế lượng là gì

2. Thiết lập các mô hình toán học để mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế
3. Dựa vào lý thuyết kinh tế để đưa ra giả thiết về mối quan hệ giữa các biến kinh tế quan tâm
4. Ước lượng các tham số của mô hình đã đưa ra

§ 1.1 Kinh tế lượng là gì

5. Dự báo: sử dụng các mô hình đã xây dựng được để dự báo các hiện tượng kinh tế hoặc giá trị của các biến kinh tế mà ta quan tâm dưới ảnh hưởng của các biến kinh tế khác

§ 1.1 Kinh tế lượng là gì

6. Đề ra các chính sách mới phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đã định

Ta thường giả thiết

§ 1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng

Biến phụ thuộc Y là biến ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất xác định Các biến độc lập X j không phải là biến ngẫu nhiên, giá trị của chúng là xác định

Phân tích hồi quy giúp ta:

§ 1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng

• Ước lượng giá trị của biến phụ thuộc Y khi đã biết giá trị của (các) biến độc lập X j
• Kiểm định giả thiết về sự phụ thuộc
• Dự báo giá trị trung bình hoặc cá biệt của biến phụ thuộc khi đã biết giá trị của (các) biến độc lập

Nếu ( 1. 1 ) biểu diễn mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y và một biến giải thích X thì ( 1. 1 ) được gọi là mô hình hồi quy đơn hay mô hình hồi quy 2 biến

§ 1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng

Nếu số biến giải thích nhiều hơn 1 thì ( 1. 1 ) được gọi là mô hình hồi quy bội (hồi quy nhiều biến)

§ 1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng

là ước lượng của E(Y / X ji

là ước lượng của f Mô hình hồi quy mẫu (hàm hồi quy mẫu - SRF) có thể được biểu diễn như sau

i ji

Y  f X

i Y  f ˆ

1.2.3 Sai số ngẫu nhiên

§ 1.2 Các khái niệm cơ bản của kinh tế

lượng

Khi đó hàm hồi quy tổng thể ( 1. 1 ) có thể biểu diễn dưới dạng i ji i Y  f ( X ) U

MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN

2.1.1 Mô hình hồi quy hai biến

§2.1 Mô hình hồi quy hai biến và

phương pháp bình phương nhỏ nhất

i 1 2 i i

Y     X  U

Trong đó: Y i : giá trị của biến phụ thuộc Y ( ) hệ số chặn hệ số góc của biến giải thích U i : sai số ngẫu nhiên i  1 , n 1  2 

Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước n:

§2.1 Mô hình hồi quy hai biến và

phương pháp bình phương nhỏ nhất

Trong đó: ước lượng của Y i hoặc E(Y/X i

ước lượng của hệ số hồi quy tổng thể ( j = 1,2 ) i  1 , n

i 1 2 i

Y     X

 Y X i n 

i i ( , ),  1 , i

Y

j  ˆ