b) ¿Cul es la desviacin estndar del rendimiento de cada activo?
c) ¿Cul es el rendimiento esperado de cada uno de los dos portafolios?
f) ¿Qu portafolio recomendara? ¿Por qu?
Es preferible el portafolio AB por qu eofrece el mismo rendimiento ( 14%) que el
AC, pero con menor riesgo ( 0% ˂ 2%)
Ka-b= 14%+14%+14% / 3= 42% / 3= 14%
Los rendimientos de los activos A y B están perfectamente correlacionados de
manera negativa. Los rendimientos de los activos A y B están perfectamente
correlacionados de manera positiva
d) ¿Cmo describira las correlaciones de los rendimientos de los dos
activos integrantes de cada uno de los dos portafolios que se calcularon en
Ka-c= 12%+14%+16% / 3= 42% / 3= 14%
a) ¿Cul es el rendimiento esperado de cada activo durante un periodo de 3
aos?
el rendimiento del activo A es de 14%; el rendimiento del activo B es de 14%; el
rendimiento 14%
e) ¿Cul es la desviacin estndar de cada portafolio?
La desviaión estandar de los tres activos corresponde a 1.41
o
𝑘𝑎−𝑏 =(14%−14%)2+(14%−14%)2+(14%−14%)2
3−1
𝑜
𝑘𝑎−𝑐 =(12%−14%)2+(14%−14%)2+(16%−14%)2
3−1 = 4%+0%+4%
2=8%
2=2%
=(0% +0% +0%)
2=
0%
2=0%
