METODOS JERARQUICOS en analisis de desiciones, Esquemas y mapas conceptuales de Análisis de Ingeniería

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METODOS JERARQUICOS

EDGAR ARATH ALVAREZ GUTIERREZ 1320297246 870601 Ingeniería industrial Análisis de decisiones Joaquin Vazquez Hernandez

Índice

Criterio de Savage ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

• Introducción
• Certidumbre e Incertidumbre
• Riesgo y Probabilidad
  • Métodos Probabilísticos......................................................................................................................
  • Análisis de alternativas........................................................................................................................
    • Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad.
  • La estrategia: el mínimo de los arrepentimientos
    • Criterio de Wald (máx-mín ó mín-máx)...........................................................................................
• Ejemplo Criterio de Laplace ¡Error! Marcador no definido.
• Conclusión
• Bibliografía

Certidumbre e Incertidumbre

Para llegar a una definición funcional del problema, primero se debe considerar la condición de certeza. Estas son situaciones en las que el tomador de decisiones cree que cada alternativa logra un resultado único. El tomador de decisiones conoce con certeza las consecuencias de la naturaleza. Todos tenemos una cierta intuición, de la que nos damos cuenta cuando estamos frente a ella; ¿Pero, ¿qué es esto? Para el financiero que mira desde el presente, seguramente el futuro sólo tiene un resultado posible, que ahora se conoce de antemano. En el lenguaje del comediante, solo la muerte y los impuestos son seguros. Todo lo demás es posible pero no inevitable. Por otro lado, la incertidumbre es la situación a la que se enfrenta el financiero cuando el futuro contiene un número indefinido de posibles resultados, ninguno de los cuales se conoce de antemano. En condiciones de incertidumbre, casi cualquier cosa puede suceder. Por supuesto, puedes estimar el resultado; Pero no estarás a oscuras sobre la posibilidad de que eso suceda. En un estado de incertidumbre

• La probabilidad de ocurrencia de los estados de la naturaleza no se conoce de antemano, por lo que es necesario utilizar criterios empíricos para tomar decisiones

• Para cada tipo de problema de decisión bajo incertidumbre, se pueden usar varios criterios, cada uno representando una filosofía diferente, dependiendo de la posición del tomador de decisiones y la naturaleza de la decisión.
• En tales casos, el tomador de decisiones conoce todas las alternativas posibles y los resultados de cada una.
• Matriz de resolución con más de una columna

Riesgo y Probabilidad

Estas son situaciones en las que el tomador de decisiones cree, para cada curso de acción, que los resultados alternativos son posibles y cuyas probabilidades son conocidas o alcanzables. Las probabilidades de ocurrencia pueden asignarse a estados de la naturaleza. La asunción de riesgos es la situación más realista en la que operan la mayoría de los administradores financieros. Cuando existe un riesgo, hay muchos resultados posibles, cada uno con una probabilidad conocida, y cada uno de ellos es posible. Esto es más realista porque a menudo se hacen suposiciones más o menos válidas para cubrir la gama completa de eventos posibles, de un extremo al otro. Todo lo que hace el análisis de riesgos formal es formar las ideas subjetivas de un individuo sobre los resultados y las probabilidades asociadas, y darles un formato estándar específico que se puede divulgar fácilmente a otros, aquellos que necesitan tomar decisiones basadas en el análisis de riesgos. Por tanto, la probabilidad es el porcentaje de aparición relativo al posible resultado. Generalmente se expresa como un porcentaje de la probabilidad total de ocurrencia.

por eso se le considera un método estocástico porque considera nuevas probabilidades para cada tiempo y/o para cada estado. Generalmente se utiliza una variable discreta de asociación de probabilidades a los diferentes estados para simplificar los cálculos

Análisis de alternativas

Una de las actividades principales de los ejecutivos de una empresa, es la correcta decisión que debe tomarse para obtener los mayores beneficios dentro de un conjunto de diferentes alternativas. Es por esto que se discutirán ahora los criterios que se podrían aplicar para lograrlo. Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural le corresponde una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se determina el mejor valor para ese estado natural y se sustituye por un cero; esto significa que si ocurre ese estado natural y escogimos la alternativa que le corresponde a ese valor óptimo, nuestro arrepentimiento será nulo. En sustitución de los valores del resto de la columna, se escribirá la diferencia entre el resultado óptimo y los demás resultados; esta diferencia es el costo de oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la alternativa que diera el valor óptimo.

La matriz así formada se conoce como: matriz de arrepentimientos, de costos de oportunidad o pérdida de oportunidad.

La estrategia: el mínimo de los arrepentimientos

Una vez formada la matriz de pérdida de oportunidad, Savage aconseja escoger la estrategia que corresponde al mínimo de los arrepentimientos máximos, es decir, se aplica la regla mínimax. La alternativa seleccionada será aquella que minimiza el arrepentimiento. Este criterio tiene el inconveniente de que el número de eventos considerados puede alterar la decisión. Además, la regla utilizada para seleccionar el mínimo de los arrepentimientos máximos es similar al criterio de Wald, por lo tanto, tiene sus inconvenientes Criterio de Wald (máx-mín ó mín-máx) Este método de pagos de máx-mín propone que el decisor debe tomar los cursos de acción basado en la malevolencia constante de la naturaleza, buscando la estrategia que le dé el mejor pago negativo. Deberá minimizar las máximas pérdidas o maximizar las mínimas ganancias. Este criterio en realidad lo que hace es pecar de conservador y en problemas en los que se tengan que tomar decisiones con relación a la naturaleza el criterio es muy poco efectivo

a4 : Dólares 03 : Pesimista a5 : Oro Según De Wald: Se obtiene la matriz de ganancias: según De Wald la mejor opción sería: a3 que es la mayor perdida que se obtendría. En el caso de Hurwicz:

esto se puede graficar con las siguientes ecuaciones que se hacen resolviendo el sistema. Una vez graficado obtenemos el área que de los máximos costos de oportunidad. Y con ello se obtienen las mejores opciones que serían a1 y a3. H1= 6 H2= 25α- 10 H3= 150α- 50 H4=45α- 15 H5=10α- 10 Para el criterio de Savage: S = W - L W = C x R

Bibliografía

Proceso Analítico Jerárquico. (2018, 27 noviembre). Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado 1 de agosto de 2022, de https://victoryepes.blogs.upv.es/2018/11/27/proceso- analitico-jerarquico-ahp/